Estimation des quantiles d
une probabilité de franchissement de seuils avec observations dépendantes
- 15/02/08
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
| pages | 4 |
| Iconographies | 0 |
| Vidéos | 0 |
| Autres | 0 |
Résumé |
Dans un modèle de régression non paramétrique avec fonction de régression monotone et erreur, la probabilité de franchissement dʼun seuil pour la variable réponse est définie en fonction dʼun seuil sur la variable explicative. Des estimateurs de cette fonction de probabilité et de ses quantiles sont définis et leurs propriétés asymptotiques sont établies pour des observations dépendantes. Pour citer cet article : C. Pinçon, O. Pons, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Abstract |
In a nonparametric regression model with a monotone regression function and an error, we define a conditional probability of threshold crossing and its quantiles, and present the asymptotic properties of their estimators for dependent observations. To cite this article: C. Pinçon, O. Pons, C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 344 (2007).
Le texte complet de cet article est disponible en PDF.Plan
Vol 344 - N° 3
P. 211-214 - février 2007 Retour au numéro
Article précédent
- Mean square convergence for estimators of additive regression under random censorship
- Mohammed Debbarh, Vivian Viallon
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’accès au texte intégral de cet article nécessite un abonnement.
Bienvenue sur EM-consulte, la référence des professionnels de santé.
L’achat d’article à l’unité est indisponible à l’heure actuelle.
Déjà abonné à cette revue ?